Другие новости по теме:
Комментарии (0) Теория циклов
Долгосрочный цикл (на рис.45 не указан) — более 2 лет;
Сезонный цикл — 1год;
Основной цикл — 4—13 недель;
Торговый цикл — 4 недели;
Альфа и бета циклы — 2 недели.
На рис.46 приведен пример полного цикла. При всей его условности мы видим, что на нем достаточно хорошо отражена общая динамика курса.
Одно из важных правил построения и анализа циклов — левое и правое смещение / 9, 55, 56/. 
Левым (или правым) смещением называют сдвиг экстремумов цикла влево (вправо) от середины (см. рис. 47). Из него видно, что правое смещение является проявлением бычьей тенденции, а левое смещение присуще медвежьему тренду. Также видно, что при бычьем тренде рост цен длится дольше, чем их падение. При медвежьей доминанте все наоборот: падение курса валюты длится дольше, чем корректирующий рост этого курса.
Если вспомнить определение восходящей тенденции (см. раздел 1.1) как серию монотонно возрастающих максимумов и минимумов, то в этих экстремумах легко узнаются верхние и нижние точки развития цикла. Теперь можно утверждать, что на восходящей тенденции (когда уровни максимумов и минимумов повышаются), максимумы циклов перемещаются вправо от идеального центра. Когда же мы имеем дело с нисходящей тенденцией (уровни максимумов и минимумов понижаются), цикл проходит вершины раньше, то есть слева от идеального центра. Только в одном случае вершина цикла совпадает с идеальным центром — когда сила быков уравновешивается силой медведей, т.е. во флэте.
Очевидно, что левое и правое смещение является хорошим инструментом как для подтверждения существующей динамики рынка (т.е. если, к примеру, на нисходящей тенденции последний отрезок падения цен дольше, чем последний интервал роста курса валюты, то можно ожидать, что нисходящая тенденция продолжится), так и может сигнализировать о переломе тренда (когда в рассмотренном выше примере нисходящей тенденции максимум начнет смещаться вправо). Анализировать смещения максимума цикла очень просто: достаточно посчитать количество баров, в течение которых рынок шел соответственно вниз и вверх. Поясню сказанное примером. 
На рис.48 показан бычий тренд, причем последний отрезок подъема цен длился 13 баров. Значит, последующее падение курса вряд ли продлится более тринадцати баров. Отсюда делаются два вывода: если падение активности рынка продолжается по мере того, как завершается формирование тринадцатого бара, мы можем с большой вероятностью предсказать точно бар, на котором возобновится бычий тренд. Если же падение рынка продолжится и после формирования тринадцатого бара, то это свидетельствует о переломе тенденции.
И еще одно важнейшее наблюдение. Используя корректирующие коэффициенты (см. раздел 1.1.7), можно попытаться предсказать не только максимальное время падения цен ( в приведенном выше примере — 13 баров), но и уровень минимальных цен, до которых курс может опуститься (на уровне 50% или 66% от предыдущего роста) (см. рис.48). Т.е. уже в самом начале падения цен аналитик знает, до какой точки может провалиться курс, а также сколько баров будет продолжаться это движение ( в нашем примере максимум — 13 баров). 
Поэтому, почувствовав замедление в падении цены (см. рис.49), трейдер может давать приказ о покупке на соответствующем корректирующем уровне (см. рис.49) с постановкой защитного стоп — лосса (об этом см. ниже в разделе 1.9.1) на продажу двойной валютной суммы от суммы входа в рынок по курсу, близкому к цене открытия. Если рынок пойдет вверх, то все хорошо (как и думалось). Если же продолжится падение курса вниз, то при пробитии ценой уровня стоп — лосса позиция вверх закроется с минимальными потерями и останется открытой позиция вниз на сумму, равную половине суммы стоп — приказа. Либо трейдер может ориентироваться на временной характер развития событий: он знает, что во время формирования тринадцатого бара он сможет войти в рынок с наименьшим риском, так как если возобновится бычий тренд, то это произойдет именно на этом баре. Если же поворота не происходит, значит, доминантной на рынке становятся медведи, а значит, необходимо открывать короткие позиции.
Дальнейшее развитие событий на рынке представлено на рис.50.
Делайте выводы сами.
В теории циклов выделяют пять временных фаз одного цикла (см. рис.51) / 8,55,56 /. Введение характеризуется незначительным колебанием цен вокруг скользящей средней. Рынок как бы замер в ожидании бури.
В фазе роста наблюдается первое сильное движение курса валюты по тренду. В конце этой фазы наблюдается небольшой откат цен или их консолидация, после чего начинается фаза зрелости, когда в рынок вступает большое количество участников, двигающих курс по тренду с большой скоростью.Насыщение наступает, когда все, кто хотел занять позиции по тренду, уже сделали это, и начинают набирать силу их оппоненты. В этой фазе цены совершают разнонаправленные движения.
Откат — заключительная фаза цикла, когда противники действующего тренда набирают силу и двигают курс до длинной скользящей средней (в нашем случае до средней с порядком 34).