Другие новости по теме:
Комментарии (0) Осцилляторы
Вторым по значимости осциллятором является индекс относительной силы (RSI), разработанный У. Уайдцером /25, 26,37, 38/. Формула для расчета RSI имеет следующий вид: RSI = 100x(AD(i)/AD(i)+AU(i))), где i — количество баров, на которых вычисляется индекс AD (average down) — среднее значение закрывшихся ниже предыдущих цен за i — баров. AU (average upper) — среднее значение закрывшихся выше предыдущих цен за i баров.
У. Уайлдер для построения этого осциллятора использовал 14 баров. Следует заметить, что как и для всякого осциллятора, для RSI чувствительность тем ниже, чем больше число баров (выше период) участвуют в построении RSI , однако тем больше ложных сигналов отфильтровывается. Понятно, что на разных временных интервалах оптимальными являются индексы относительной силы разного порядка, но для внутри дневных шкал рынка Форекс оптимальным является RSI с периодом 8.
На рис.28 приведена кривая индекса относительной силы, на которую наложена скользящая средняя с периодом 7 (на мой взгляд, порядок 7 — оптимальный для построения скользящей средней для RSI на рынке Форекс). Для анализа кривой RSI применим весь изученный выше инструментарий трендового анализа: вычерчиваются линии сопротивления и поддержки (линии АВ и А'В' соответственно); рассматриваются различные разворотные фигуры (см. выше в разделе 1.2) и фигуры продолжения тенденции (см. раздел 1.3). Так, в левой части рисунка 28 индекс относительной силы вычерчивает разворотную фигуру «голова — плечи» (голова с максимумом в точке В и плечи с максимумами А и С). Скользящая средняя удачно играет роль шеи. Как видно из рисунка, хорошо открывать короткую позицию после прорыва индексом линии шеи сверху вниз и пока кривая RSI проходит под своей скользящей средней, можно спокойно держать открытой короткую позицию. В этой связи можно напомнить следующие правила:
Если кривая RSI пересекает свою скользящую среднюю сверху вниз, то это сигнал к продаже;
Если же кривая индекса относительной силы пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх, то это сигнал к покупке;
Направление движения RSI и его скользящей средней показывают динамику тенденции;
Если сигналы RSI и его скользящей средней противоречивы, необходимо обращаться к другим индикаторам (а лучше всего находиться вне рынка);
Перечисленные выше сигналы к покупке или продаже становятся сильнее, если подаются из областей перекупленности (численное значение RSI больше 70%) или перепроданности (значения RSI меньше 30%) (см. ниже в разделе 1.5.3).
Одними из самых сильных сигналов осцилляторов (в том числе и RSI) являются сигналы бычьего расхождения и медвежьего схождения (на рис.28 последнее указано прямой CD" и направлением медвежьего тренда). После точки D', а еще лучше дождавшись пересечения кривой индекса относительной силы со своей скользящей средней, можно открывать длинную позицию.
Особо хочу остановиться на самой распространенной модели RSI, которую автор У.Уайддер назвал неудавшийся размах /25, 26/. На медвежьем тренде эта фигура появляется, когда движущаяся вниз кривая RSI (ее значения должны быть ниже 30%) все же не опускается ниже уровня предыдущего спада, а затем, поднимаясь, превосходит предыдущий максимум. На рис.28 эта фигура заключена в штриховой прямоугольник. На бычьем тренде фигура «неудавшийся размах» появляется, когда очередной максимум кривой RSI (с численным значением выше 70%) так и не достигает уровня предыдущего максимума, после чего кривая индекса относительной силы опускается ниже предыдущего минимума.
Изучение кривой RSI показало мне, что наибольшая важность индекса относительной силы как раз и заключается в возможности комплексного наблюдения как фигур «неудавшегося размаха» вблизи критических значений индекса (70% и 30%), так и поведение его скользящей средней в этой области и наличия сигналов схождения — расхождения. Дело в том (как видно из левой части рис. 28), что на бычьем тренде кривая RSI быстро приближается к зоне перекупленности и продолжает там оставаться, пока не произойдет смена направления тенденции. В этом случае рано полагать, что первый же пик RSI (точка М) свидетельствует о перекупленности рынка. Опыт показывает, что должно быть нарисовано еще два или хотя бы один пик (на рис. 28 их три), после чего рынок начнет падать. После вырисовывания пика А (который ниже максимума D) кривая RSI показала бычье расхождение и в дальнейшем образовала фигуру « неудавшийся размах». Однако кривая скользящая средняя остается примерно горизонтальной (ее колебания в пределах 5%), что показывает осторожному трейдеру, что рано делать вывод о перекупленности рынка и открывать короткую позицию. И только после того, как индекс относительной силы RSI завершил формирование фигуры голова — плечи, кривая RSI пересекла свою скользящую среднюю сверху вниз и сама скользящая средняя показала направление вниз, курс валюты пошел уверенно вниз.
Таким образом, один только факт того, что осциллятор находится в области перепроданности (перекупленности), еще не означает, что пора открывать длинные (короткие) позиции. Необходимо, как минимум, дождаться еще одного экстремума и формирования разворотной фигуры, а скользящая средняя при этом должна показать направление тренда.
Индекс относительной силы является очень популярным индикатором на рынке Форекс и его использование, на мой взгляд, является обязательным.