Другие новости по теме:
Комментарии (0) Скользящие средние кривые
Основной недостаток скользящих средних (при всей их значимости и важности понимания на рынке Форекс ) заключается в том, что они движутся за тенденцией с запаздыванием, не работают во флэте и явно не предсказывают будущее /8-24/. Однако в последние годы и этот недостаток успешно преодолевается.
На рис. 22 представлен график зависимости курса GBP/USD 5 min от времени. На нем кривые скользящие средние гпА(5) и тА(34) вычерчивают интересную фигуру, которую я назвал вентилятором. Ее особенность в том, что наблюдается определенная симметрия составных частей этой фигуры относительно точки пересечения (точка О на рис.22). Как известно из физики атомного ядра и элементарных частиц, законы симметрии (и подобия) универсальны в природе. Эти законы с успехом переносятся на различные трендовые модели в анализе рынка Форекс. Как видно из рис. 22, указанная выше симметрия позволяет сравнить ценовые проекции точек экстремума (максимальных отклонений быстрой скользящей тА(5) от медленной тА(34): величины АВ и А'В"). Оказалось, что АВ приблизительно равна А'В' и чем горизонтальнее располагается медленная скользящая средняя (гпА(34)), чем точнее выполняется это равенство. Исследования более 100 вентиляторов дало совпадение величин таких ценовых проекторов с точностью 38%.
Точность прогнозирования движения курса валют увеличивается до 20%, если использовать две пары ценовых проекторов: от пересечения тА(34) с гпА(5) и гпА(13) (см. рис. 23). Видно, что в случае вычерчивания «вентилятора» максимальные отклонения скользящих средних гпА(5) и гпА(13) в разные стороны от гпА(34) соответственно приблизительно равны (относительно т.О), т.е. АВ=А'В \, АОА'С.
Таким образом, если экстраполировать ход скользящих средних в будущее, то, используя симметрию по времени и находя точки экстремума по ценовым проекторам, можно с хорошей степенью точности (чуть меньше 80% ) предсказывать количественно изменение курса валюты в пределах 6 — 8 ожидаемых баров. 
Этот вывод продемонстрирован на рис. 24 а, б. 
Как видно из рис. 24а, первая попытка графика цены пойти вниз и сформировать фигуру «вентилятор» наблюдалась в области точки С, когда курс пытался пересечь длиннопериодную скользящую среднюю гпА(34) (в данном случае гпА(34) является сильным уровнем поддержки), однако исследование на предмет истинности ложности пробоя курсом GBP/USD daily линии гпА(34) говорит в пользу ложного пробоя. Аналогичный вывод можно сделать относительно второй попытки образовать «вентилятор» в точке D. И только с третьей попытки (точка О) мы ожидаем формирования «вентилятора» (анализ истинности пробоя линии гпА(34) ценой дает положительный результат). При этом максимальное отклонение гпА(5) от гпА(34) ожидается через 8 — 9 баров относительно точки О, т.е. в середине первой декады ноября 98г, причем это отклонение будет приблизительно равно отрезку АВ. Как видно из рис.246, вентилятор действительно сформировался, при этом АВ=А' В' (т. В' — девятый бар, если считать от т.О).
Другой способ надежного качественного прогнозирования рынка заключается в нахождении такого алгоритма в расчете комбинации двух скользящих средних, который бы с некоторым опережением по времени (в пределах нескольких баров) предсказывал бы разворот тенденции или ее продолжение. И такой алгоритм был найден. На его базе строится важнейший индикатор трендового анализа — конвергенция — дивергенция скользящих средних (MACD).