Другие новости по теме:
Комментарии (0) Тренд и его линии
Спрямленная по времени производная функции тренда от времени называется линией тренда. Графически — это прямая, проведенная справа налево (а не наоборот) и проходящая через соответствующие экстремумы тренда (см. рис.6) (через снижающиеся пики в случае медвежьего тренда или через серию впадин на бычьем тренде). 
Из рисунка видно, что зачастую линия тренда совпадает с линией поддержки или сопротивления. На кажущуюся простоту графического построения линии тренда хочется заметить, что все здесь не так однозначно. Если правая точка линии берется в момент появления на графике тенденции экстремума, то слева можно найти несколько экстремумов и, соответственно, провести несколько линий, но истинной будет только одна из них. Критерием истинности линии тренда в нулевом приближении, очевидно, является то, что в последующие промежутки времени цены касались ее, не пересекая. И чем больше будет таких касаний в будущем, тем значимее прочерченная линия тренда.
В первом приближении критерий истинности линии тренда связан с оптимизацией моментов входа в рынок и выхода из него, а также корректности постановок стоп — приказов.
На мой взгляд, главное предназначение линии тренда — правильно, четко и своевременно подать сигнал о продолжении или изменении тенденции (на основе пересечения тенденцией линии тренда). И в этом смысле, естественно, и заключается главный критерий истинности линий тренда. В силу особой важности этого утверждения позволю себе более подробно остановиться на признаках действительного прорыва ценой линии тренда. У каждого практикующего аналитика выработаны свои, субъективные признаки изменения тенденции, тем не менее, обобщая и систематизируя их, можно выделить основные. Так согласно /9, 10, 12,13/, существует ряд необходимых, но, к сожалению, недостаточных условий истинности прорыва ценой линии тренда:
1) прорыв линии тренда ценой закрытия значит больше, чем просто прорыв в пределах одного бара;
2) критерий трехпроцентного прорыва (цена закрытия вышла за пределы линии тренда не менее чем на 3%);
3) если цены закрытия как минимум двух баров подряд оказываются за пределами линии тренда.
Большой вклад в понимание линий тренда, правильности их построений и анализа внесен Т. Демарком /11/. Не претендуя на полноту изложения его идей, позволю себе остановиться на ключевых моментах его открытий, которые в свое время меня настолько обнадежили и окрылили, что я много месяцев потратил, да и все еще трачу на усовершенствование большинства его идей и наработок, в частности, применительно к «коротким» деньгам на рынке Форекс.
Итак, согласно ТДемарку, среди множества возможных линий тренда правильной является только одна, которую он назвал ТД — линией. Изюминка здесь заключается в особой довольно жесткой фильтрации точек экстремума, когда остаются только две точки экстремума, так называемые ТД — точки, через которые и проводится упомянутая ТД — линия. Необходимыми условиями истинности выбора ТД — точки являются следующие:
Если речь идет о формировании опорного ценового минимума, то:
1) значения минимальных цен за бар до и на следующем баре после опорного минимума должны быть выше него;
2) опорный ценовой минимум должен также быть ниже цены закрытия за два бара до его формирования;
если же речь идет о формировании опорного ценового максимума, то:
1) опорная точка предложения должна быть выше максимальных цен предшествующего и последующего баров;
2) она также должна быть выше цены закрытия за два бара до регистрации.
Однако перечисленные необходимые условия истинности выбора ТД-точек не являются, к сожалению, достаточными.
Достаточность компенсируется дальнейшим ужесточением выбора ТД-точек:
истинность ценою го минимума будет под вопросом, если цена закрытия на следующем баре после его формирования ниже экстраполя-ционного значения скорости подъема ТД —линии.
Истинность опорного ценового максимума вызывает сомнения, если цена закрытия на следующем баре после его формирования выше экст-раполяционного значения скорости падения ТД —линии для этого бара.Такой жесткий выбор правильности ТД — линии связан как с возможностью довольно точного количественного предсказания изменения курса валют (у меня это было с точностью 90%) в случаях истинного прорыва линий тренда, так и с большой вероятностью определения истинности или ложности самого прорыва.
Т. Демарк /11/ выделил три метода расчета ценовых проекций после истинного прорыва ТД- линии и назвал их ТД ценовыми проекторами. Их отличие — в точности оценок.
Ценовой проектор 1:
сигнал к покупке : найдите разность между минимальной ценой ниже нисходящей ТД- линии и точкой на ТД — линии непосредственно над ней и прибавьте полученную величину к ценовому значению в точке прорыва;
сигнал к продаже: найдите разность между максимальной ценой над восходящей ТД — линией и точкой на ТД — линии непосредственно под ней и вычтите эту величину из ценового значения в точке прорыва.
Ценовой проектор 2:
сигнал к покупке: найдите разность между внутридневным минимумом, зафиксированным вдень с минимальной ценой закрытия, ниже нисходящей ТД — линии и точкой на ТД — линии непосредственно над ним и прибавьте полученную величину к ценовому значению в точке прорыва;
сигнал к продаже: найдите разность между внутридневным максимумом, зафиксированным в день с максимальной ценой закрытия, выше восходящей ТД — линии и точкой на ТД — линии непосредственно под ним и вычтите эту величину из ценового значения в точке прорыва.
Ценовой проектор 3:
сигнал к покупке: найдите разность между ценой закрытия в день с внутридневным минимумом ниже нисходящей ТД — линии и точкой на ТД — линии непосредственно над ней и прибавьте полученную величину к ценовому значению в точке прорыва;
сигнал к продаже: найдите разность между ценой закрытия в день с внутридневным максимумом выше восходящей ТД — линии и точкой на ТД — линии непосредственно под ней и вычтите эту величину из ценового значения в точке прорыва.
Т. Демарку принадлежит также и другое важнейшее открытие: оценка истинности ценовых прорывов (так называемые ТД — квалифика-торы прорыва).
ТД — квалификатор прорыва 1:
сигнал к покупке является истинным, если цена закрытия за бар до сигнала уменьшилась;
сигнал к продаже является истинным, если цена закрытия за бар до сигнала увеличилась.ТД — квалификатор прорыва 2:
сигнал к покупке — истинен, если цена открытия выше цены прорыва;
сигнал к продаже — истинен, если цена открытия меньше цены прорыва.
ТД —квалификатор прорыва 3:
сигнал к покупке — истинен, если сумма цены закрытия накануне прорыва и разности между ценой закрытия и минимальной ценой того же бара (или ценой закрытия за два бара до прорыва, если она меньше) меньше цены прорыва;
сигнал к продаже — истинен, если разность между ценой закрытия накануне прорыва и разностью между максимальной ценой (или ценой закрытия за два бара до прорыва, если она больше) и ценой закрытия в тот же день больше цены прорыва.