Другие новости по теме:
Комментарии (0) Форвардные операции
азой котировки — любая твердая валюта. В остальном наблюдается практически 100% корреляция между курсом фьючерсных цен и котировками на форварде.
Тем не менее фьючерсный рынок (в силу исторического развития) сложился в отдельный вид с центром в США, в том смысле, что основные объемы сделок на этом сегменте рынка Форекс заключаются в американскую сессию на Чикагской и Нью — Йоркской биржах (в отличие от рынка спот, наибольшие объемы сделок на котором приходятся на европейскую сессию).
Понятно, что можно вполне самостоятельно работать только исключительно на фьючерсном рынке (с использованием всего арсенала средств технического и фундаментального анализов), забыв о рынках спот и форвардах. Однако более интересным представляется их взаимосвязь и взаимовлияние друг на друга, когда изменения на одном из сегментов рынка с какой — то временной задержкой влекут подобные изменения на других сегментах рынка. И в этом смысле важно установить, какой из рынков является ведущим, а какой ведомым. Как правило, в европейскую сессию ведущим является рынок спот, а фьючерсный рынок в этот интервал времени является ведомым. Это в первую очередь связано с объемами торгов. Когда открывается американская сессия, а европейские биржи закрываются, активность фьючерсного рынка становится выше, чем на споте и с этого момента фьючерсный рынок задает тон в курсовой политике.
Поэтому необходимо, если к примеру, вы работаете на спот — рынке, отслеживать ситуацию на фьючерсах и если динамика цен на этих рынках расходится, то срочно выявить причину и принять соответствующие меры. Я же рекомендую фьючерсы использовать как дополнительные подтверждающие индикаторы для рынка спот (конечно, можно с успехом работать только на временных сдвигах при движении курсов на этих двух рынках, ведь паритет цен на них, в конце — концов, всегда будет рано или поздно восстановлен).