Финансовые риски, управление активами, инвестиции недвижимость, инвестиционная привлекательность, прямые инвестиции

Стохастик и RSI также примерно час назад начали предсказывать движение вверх: оба находятся в зонах умеренной перепроданности и их кривые пересекли соответствующие им скользящие средние снизу вверх, т.е. и в этом случае лучше открывать длинную позицию вверх.
Таким образом, изучения поведения курсов GBP/USD, USD/DEM и кросс — курса GBP/DEM и построения их ценовых проекторов по­казывают, что ожидается движение GBP/USD вниз примерно на 100 пипсов, курса USD/DEM вверх примерно на те же 100 пипсов и кросс — курса GBP/DEM вверх тоже на 100 пипсов. Более детальный анализ (с привлечением других временных внутридневных разверток (см. раздел 1.9.2.1), а также исследования правого и левого смещения по каждой валюте — см. рис.83) говорит в пользу открытия длинной позиции USD/DEM, а поведение валют GBP/USD и GBP/DEM в данном случае использовать как подтверждающие индикаторы.
В этой связи хочу сделать одно важное дополнение к уже изложенным выше индикаторам. На внутридневном спот рынке Форекс при определении момента входа в рынок на кросс — курсах (в частности, DEM/CHF и GBP/DEM) хорошо себя проявила ТД — секвен-та /И/. Не имея возможности здесь изложить суть этой методики, отсылаю читателя к работам Т.Демарка. Однако хочу заметить, что всякий аналитик, творчески подошедший к изучению и осмыслению ТД-секвенты, найдет много для себя полезного как в теоретическом понимании хода зависимости кросс — курса от времени, так и в практических навыках (отработках оптимизации моментов входа в рынок (и выхода из него)). К примеру, при доминанте медвежьих настроений на рынке мне удалось ужесточить Демарковские требования к девяти последовательным барам «установочного набора» за счет определенной корреляции в ценах открытия баров (на временных развертках до 300 минут) и несколько понизить требования собственно к самому «отсчету», что позволило поднять вероятность правильного вхождения в рынок на упомянутых выше кросс — курсах до 87%. К сожалению, основным недостатком при работе на спот рынке Форекс по ТД-секвенте является довольно редкое выполнение всех требований по формированию 9 баров «установочного набора» и 13 баров самого «отсчета».
В любом случае, рекомендуют /8-10/ как можно чаще анализировать поведение кросс — курса исследуемой валюты и использовать по­лученные выводы как дополнительный независимый индикатор. Особенно это становится актуальным в случае работы с взоимозависимы-ми валютами.